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Dieses Buch ist das Ergebnis des Wirtschaftsinformatikprojekts der Hochschule Bonn Rhein-Sieg. Es entstand unter Anleitung von Prof. Dr. Alexandra Kees. Es handelt sich hierbei um die dritte Auflage.
Dieses Buch befasst sich eingehend mit den theoretischen Grundlagen in Hinsicht auf das Thema "Empirical Evidence on Skewness and Fat Tails". Es beinhaltet einen Weg zur Berechnung von historischen Daten zu verschiedensten Kapitalanlagen, wie beispielsweise Aktien, C-Bonds und G-Bonds. Zudem wird eine empirische Studie mit der Hilfe von über 200 historischen Kursreihen diskutiert. Die ausgewerteten Daten beziehen sich hierbei u.a. auf wirtschaftstheoretisch entscheidende Performance Indizes, wie beispielsweise DAX 30, DOW JONES und NIKKEI 225. Der Untersuchungszeitraum der empirischen Studie ist auf die Jahre 2010 bis 2021 beschränkt. Die theoretische Herleitung der Daten bezieht sich jedo...